Basel II được kỳ vọng sẽ giúp các ngân hàng thương mại tự tin hơn trong hoạt động kinh doanh. (Ảnh: Trần Việt)

Lo tăng vốn

TheúhíchhaynỗilocủangânhàngViệti le bong da anho quy định của Ngân hàng Nhà nước, từ tháng 2-2016, 10 ngân hàng sẽ thí điểm áp dụng phương pháp quản trị vốn và quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II. Theo kế hoạch, đến năm 2018, 10 ngân hàng này sẽ hoàn thành thí điểm và Basel II sẽ được mở rộng áp dụng tại các ngân hàng thương mại khác trong cả nước. Tuy nhiên, các chuyên gia đều tỏ ra lo ngại về hiệu quả thực thi, bởi để đáp ứng được yêu cầu của Basel II thì các ngân hàng phải tăng vốn điều lệ,và câu hỏi đặt ra là tăng bao nhiêu và tăng như thế nào?

Trong khi Basel I chỉ giới hạn bằng việc đo lường cơ bản cho rủi ro tín dụng và rủi ro thị trường thì Basel II lại là một chuỗi các cách tiếp cận rủi ro tín dụng phức tạp và tập trung vào rủi ro vận hành với các yêu cầu về vốn tối thiểu, giám sát và nguyên tắc thị trường. Ước tính, chi phí triển khai các giải pháp áp dụng Basel II có thể lên đến 100 tỷ đồng. Đặc biệt, cách tính tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II có yêu cầu cao hơn khi Basel II tính đến yêu cầu vốn đối với rủi ro hoạt động và rủi ro thị trường. Điều này sẽ khiến các ngân hàng thương mại phải điều chỉnh mạnh mức CAR hiện hành và tìm cách tăng vốn.

Theo phân tích của các chuyên gia Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), mặc dù Basel II sẽ tạo áp lực tăng vốn đối với các ngân hàng, nhưng với điều kiện hệ thống ngân hàng hiện nay, việc áp dụng Basel II đòi hỏi nhiều thời gian, ảnh hưởng sẽ mang tính trung và dài hạn nhiều hơn là ngắn hạn. Về trung dài hạn, giả định các điều kiện khác không thay đổi, việc tăng CAR thêm 1% tương đương với tăng vốn điều lệ thêm khoảng 8-10%. Do đó, BVSC lo ngại điều này sẽ mở ra khả năng thoái vốn hoặc giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước tại các ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước.

Trên thực tế, nhiều lãnh đạo ngân hàng ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước đã không ít lần lên tiếng xin nới room cho nhà đầu tư nước ngoài để các ngân hàng được tăng thêm nguồn lực về tài chính. Ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) kiến nghị, Chính phủ cần có lộ trình nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các ngân hàng nội từ 30-35%, đồng thời giảm tỷ lệ sở hữu vốn của Nhà nước tại các ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước (hiện nay là 51%) để tạo dư địa thu hút vốn.

Nâng cao nhận thức

Bên cạnh áp lực tăng vốn, cải thiện khả năng thanh khoản cũng như xử lý rốt ráo nợ xấu, ông William Mah, chuyên gia tài chính, Chủ phần hùn Công ty TNHH Tư vấn PricewaterhouseCoopers (PwC) cho rằng, các ngân hàng không chỉ cần tuân theo tiêu chuẩn của Basel II mà còn cần nâng cao nhận thức về quản trị rủi ro để việc áp dụng được hiệu quả.

Theo nghiên cứu của Nhóm nghiên cứu Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (DIV), khi triển khai Basel II tại các ngân hàng thương mại, yêu cầu về vốn và thanh khoản cao lên sẽ tác động đến chênh lệch lãi suất cho vay, hay nói cách khác là làm cho chi phí vốn tăng cao, kết quả là lợi nhuận ròng của ngân hàng sẽ giảm. Đây chính là những nguyên nhân để các ngân hàng còn “chần chừ” với việc áp dụng theo Basel II.

Đặc biệt, việc áp dụng tiêu chuẩn Basel II của các ngân hàng thương mại cũng sẽ có nhiều ảnh hưởng đến tình hình kinh tế trong nước nói chung. Theo ông William Mah, một trong những ảnh hưởng lớn nhất là các ngân hàng thương mại sẽ kén chọn hơn trong việc cấp tín dụng, họ sẽ xem xét kỹ lưỡng hơn đến hồ sơ của khách hàng bởi việc cấp tín dụng tốt hay xấu có ảnh hướng lớn đến mức yêu cầu vốn và độ an toàn vốn của ngân hàng. Hơn nữa, các ngân hàng cũng sẽ thận trọng khi đưa ra các sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách hàng bởi họ phải ngừng triển khai một số hoạt động gây tốn kém chi phí vốn hoặc các ngân hàng sẽ tăng tài sản thế chấp để giao dịch cho vay cần ít yêu cầu vốn hơn.

“Basel II sẽ giúp các ngân hàng thương mại tự tin hơn trong hoạt động kinh doanh, giúp các nhà đầu tư cũng tự tin hơn khi quyết định đầu tư, góp vốn vào ngân hàng. Do đó, hoạt động của hệ thống ngân hàng cũng được đảm bảo hơn”, ông William Mah nói.

Tuy nhiên, với bối cảnh kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn, hoạt động quản trị rủi ro của các ngân hàng trong nước vẫn đang trong quá trình cải thiện, nên việc nâng cao chất lượng sẽ còn nhiều hạn chế. Vì thế, TS. Hoàng Văn Cương, Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho rằng, trước khi áp dụng Basel II, Ngân hàng Nhà nước cần xây dựng một lộ trình đầy đủ trên cơ sở thống nhất quan điểm, mục tiêu thực hiện từ các bên có liên quan như cơ quan quản lý, giám sát, nhà lập pháp, các ngân hàng… nhằm tránh xảy ra xung đột.

Không những thế, theo TS. Cương, các ngân hàng thương mại cũng như các cơ quan quản lý cần xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn sâu về quản trị rủi ro, nâng cao nhận thức về quản trị rủi ro cho người điều hành, học hỏi kinh nghiệm triển khai Basel II từ quốc tế. Đặc biệt, hệ thống ngân hàng cần đến bộ dữ liệu đầy đủ, sẵn có và chính xác, đa dạng hóa nguồn thu…

Như vậy, để có thể hoạt động theo Basel II một cách thông suốt, không chỉ bản thân các ngân hàng mà các cơ quan chức năng vẫn còn nhiều việc phải làm. Lên Basel II là một tất yếu khách quan để ngân hàng Việt nói riêng và thị trường tài chính Việt Nam nói chung hội nhập với quốc tế, nhưng điều quan trọng là cách đi như thế nào để phù hợp với hoàn cảnh và năng lực thực tế, để Basel II thực sự là công cụ hỗ trợ thiết yếu cho sự phát triển của các ngân hàng, chứ không phải chỉ là hình thức đối phó hay gánh nặng để các ngân hàng “gồng mình” thực hiện.